Medición y Control de Riesgos Financieros

Prefacio

1. LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
1.1 Antecedentes de la administración de riesgos
1.2 Clasificación de los riesgos financieros
1.3 El proceso de administración de riesgos
1.4 Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos

2. RENDIMIENTO Y RIESGO
2.1 Rendimiento
2.2 Medición del riesgo
2.3 Distribución normal o de campana
2.4 Covarianza
2.5 Correlación
2.6 Modelo CAPM: Capital Asset Pricing Model
2.7 Intervalos de confianza
2.8 Distribución normal estandarizada

3. LA VOLATILIDAD
3.1 Volatilidad histórica
3.2 Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial
3.3 Volatilidad implícita
3.4 Series de tiempo para modelar volatilidad
3.5 Modelos Arch y Garch

4. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELO DE VALOR EN RIESGO
4.1 Definición del valor en riesgo
4.2 Metodologías para el cálculo del VaR
4.3 Problemas del VaR

5. EL RIESGO EN MERCADO DE DINERO
5.1 Tasas de interés
5.2 Estructura de tasas de interés
5.3 Tasas de interés futuras o forwards
5.4 El reporto
5.5 Concepto de duración
5.6 Concepto de convexidad
5.7 Valor en riesgo para un instrumento de deuda
5.8 Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda
5.9 Mapeo o descomposición de posiciones
5.10 Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda con mapeo
5.11 Valor en riesgo en instrumentos de tasa flotante

6. EL RIESGO EN PRODUCTOS DERIVADOS
6.1 Los productos derivados
6.2 Valuación de productos derivados
6.3 Contratos de forwards y futuros
6.4 VaR para posiciones de futuros y forwards
6.5 FRA (forward rate agreements): futuros de tasas de interés
6.6 VaR en contratos de futuros de tasas de interés (FRA)
6.7 Contratos de opciones
6.8 Swaps de tasa de interés
6.9 VaR de swaps de tasa de interés
6.10 Swaps de divisas

7. MODELO MONTECARLO
7.1 Generación de escenarios
7.2 Valor en riesgo para un activo con el modelo Montecarlo
7.3 Modelo Montecarlo para opciones
7.4 Modelo Montecarlo estructurado

8. PRUEBAS DE BACKTESTING Y STRESS TESTING
8.1 Stress testing (prueba de valores extremos)
8.2 Backtesting (verificación y calibración del modelo)

9. MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO
9.1 Análisis de crédito tradicional
9.2 Análisis de crédito en los mercados financieros
9.3 Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento
9.4 El modelo de Z-Score de Altman
9.5 Modelos Probil o Logit
9.6 Metodología propuesta por Creditmetrics
9.7 Distribución de probabilidad tipo gamma

10. MEDIDAS DE DESEMPEÑO AJUSTADAS POR RIESGO
10.1 Indicador de Sharpe
10.2 Indicador de Treynor
10.3 Rendimiento sobre capital en riesgo

11. EL RIESGO OPERATIVO
11.1 Definición de riesgo operativo
11.2 Clasificación de riesgos operativos
11.3 Identificación cualitativa de riesgos operativos
11.4 Medición cuantitativa de riesgos operativos

BIBLIOGRAFÍA

Título:	Medición y Control de Riesgos Financieros
Autor:	DE LARA HARO
ISBN:	9681863275
Contenido:	Prefacio 1. LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1.1 Antecedentes de la administración de riesgos 1.2 Clasificación de los riesgos financieros 1.3 El proceso de administración de riesgos 1.4 Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos 2. RENDIMIENTO Y RIESGO 2.1 Rendimiento 2.2 Medición del riesgo 2.3 Distribución normal o de campana 2.4 Covarianza 2.5 Correlación 2.6 Modelo CAPM: Capital Asset Pricing Model 2.7 Intervalos de confianza 2.8 Distribución normal estandarizada 3. LA VOLATILIDAD 3.1 Volatilidad histórica 3.2 Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial 3.3 Volatilidad implícita 3.4 Series de tiempo para modelar volatilidad 3.5 Modelos Arch y Garch 4. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELO DE VALOR EN RIESGO 4.1 Definición del valor en riesgo 4.2 Metodologías para el cálculo del VaR 4.3 Problemas del VaR 5. EL RIESGO EN MERCADO DE DINERO 5.1 Tasas de interés 5.2 Estructura de tasas de interés 5.3 Tasas de interés futuras o forwards 5.4 El reporto 5.5 Concepto de duración 5.6 Concepto de convexidad 5.7 Valor en riesgo para un instrumento de deuda 5.8 Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda 5.9 Mapeo o descomposición de posiciones 5.10 Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda con mapeo 5.11 Valor en riesgo en instrumentos de tasa flotante 6. EL RIESGO EN PRODUCTOS DERIVADOS 6.1 Los productos derivados 6.2 Valuación de productos derivados 6.3 Contratos de forwards y futuros 6.4 VaR para posiciones de futuros y forwards 6.5 FRA (forward rate agreements): futuros de tasas de interés 6.6 VaR en contratos de futuros de tasas de interés (FRA) 6.7 Contratos de opciones 6.8 Swaps de tasa de interés 6.9 VaR de swaps de tasa de interés 6.10 Swaps de divisas 7. MODELO MONTECARLO 7.1 Generación de escenarios 7.2 Valor en riesgo para un activo con el modelo Montecarlo 7.3 Modelo Montecarlo para opciones 7.4 Modelo Montecarlo estructurado 8. PRUEBAS DE BACKTESTING Y STRESS TESTING 8.1 Stress testing (prueba de valores extremos) 8.2 Backtesting (verificación y calibración del modelo) 9. MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO 9.1 Análisis de crédito tradicional 9.2 Análisis de crédito en los mercados financieros 9.3 Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento 9.4 El modelo de Z-Score de Altman 9.5 Modelos Probil o Logit 9.6 Metodología propuesta por Creditmetrics 9.7 Distribución de probabilidad tipo gamma 10. MEDIDAS DE DESEMPEÑO AJUSTADAS POR RIESGO 10.1 Indicador de Sharpe 10.2 Indicador de Treynor 10.3 Rendimiento sobre capital en riesgo 11. EL RIESGO OPERATIVO 11.1 Definición de riesgo operativo 11.2 Clasificación de riesgos operativos 11.3 Identificación cualitativa de riesgos operativos 11.4 Medición cuantitativa de riesgos operativos BIBLIOGRAFÍA